保监会将出台保险资产监管新规 保险公司划分为四大类

1评论 2018-03-01 14:38:02 来源:金融界保险 2018年A股放心王

  金融界保险频道3月1日讯 今天下午,保监会举行新闻发布会,介绍了出台的《保险资产负债管理监管规则(1-5号)》及开展试运行有关事项的通知召开新闻发布会,保监会办公厅副主任、新闻发言人张忠宁、保监会保险资金运用监管部副主任贾飙、保监会保险资金运用监管部资金监管处副处长杜林以及财经媒体记者出席了发布会。

保监会将出台保险资产监管新规 保险公司将划分四大类

  张忠宁表示,为防范金融风险,治理行业乱象、补齐监管短板,2017年1月起,保监会启动了资产负债管理监管制度建设工作。在制订过程中,先后通过实地调研、召开行业研讨会、书面问卷等形式征求各方面意见,根据侧重点不同开展多轮行业测试,组织专家深入研究论证,对监管规则进行了多次修改完善。

  经过一年多的努力,形成了资产负债管理监管五项规则,并于发布之日起试运行。在试运行期间继续征求相关方面意见,及时评估完善,暂不针对各保险公司的评级结果采取监管措施。

  保监会保险资金运用监管部副主任贾飙在介绍监管规则出台的背景时表示,近年来,随着我国金融市场发展,业务产品创新加快,保险业在资产端与负债端的业务结构和风险特征出现了新情况、新变化。一方面,复杂利率环境和市场竞争加剧,导致投资收益波动加大与负债成本刚性的矛盾突出,保险业资产负债匹配难度增加。

  另一方面,我国保险市场发展还不成熟,特别是部分保险公司缺乏有效的治理结构,采取激进经营、激进投资的策略,导致业务快进快出、风险敞口过大以及流动性问题。

  金融理论和实践证明,资产负债管理是金融机构可持续经营的基础,适度的错配可以带来一定的收益,但过度错配、长期错配,将给金融机构经营带来极大的风险隐患,甚至是倒闭或破产。如何正确引导保险公司评估资产负债错配程度,树立稳健审慎的管理文化,进一步加强资产负债管理监管,是保险业审慎监管的题中应有之义。

  从现有监管体系来看,保监会成立了保险资产负债管理监管委员会,尽管在监管实践中不断强化资产负债管理,比如通过偿付能力约束改善资产负债匹配状况,负债端和资产端出台的相关监管规定也体现了引导公司资产负债相匹配的意图,但是整体上制度较为零散,没有形成有效的制度体系,资产负债管理硬约束的目标尚未达成。因此,建立资产负债管理监管制度,是基于我国保险市场环境和发展阶段特征的一种现实选择。

  监管规则的内容和基本特征

  资产负债管理监管制度总体框架是一个办法和五项监管规则,一个办法即《保险资产负债管理监管暂行办法》,五项监管规则主要包括财产险公司和人身险公司的能力评估规则与量化评估规则,以及资产负债管理报告规则。

  整套制度从定性和定量两个方面,综合评估各公司资产负债管理的能力和匹配状况,依据结果实施分类监管,构建业务监管、资金运用监管和偿付能力监管协调联动的长效机制。

  量化评估规则是通过构建模型和进行压力测试,从期限结构、成本收益和现金流等角度,全方位评估保险公司资产负债匹配状况,有效识别和计量资产负债错配风险。比如,期限结构匹配衡量现金流在期限结构上的匹配程度,控制错配带来的不利影响;成本收益匹配衡量保险公司是否具备持续盈利能力,防范利差损风险;现金流匹配衡量公司是否能够维持流动性充足,防范流动性风险。

  管理报告规则规范了资产负债管理季度报告和年度报告的内容、报送方式以及独立第三方审核要求。

  在监管制度正式运行后,保监会将根据管理能力和匹配状况将保险公司划分为A、B、C、D四大类,对于能力高、匹配好的A类公司,适当给予支持性的监管政策,对于能力较低或匹配较差的C类、D类公司,实施针对性的监管措施,逐步构建业务监管、资金运用监管和偿付能力监管协调联动的长效机制。

  资产负债管理监管规则具备以下三个基本特征:

  第一,立足行业实际。我国作为新兴市场国家,金融市场天然缺乏长久期资产与负债相匹配,过度追求期限的绝对匹配反而会引导公司缩短负债久期,需要在资产负债相对匹配中寻求平衡。同时,创新设计量化评估指标,多角度衡量“长钱短配”、“短钱长配”等问题与风险,具有较强的针对性和开创性,能够较好地应用于我国保险市场。

  第二,实现公司可比。资产负债管理监管制度在兼顾公司类型、发展阶段和风险偏好等不同特征的基础上,通过定性与量化相结合的方式形成一套标尺,客观衡量资产负债匹配状况和管理能力高低。

  第三,强调资产负债联动。监管规则强调将资产端与负债端的协调联动贯穿于公司决策经营全过程,引导公司建立持续、双向的沟通协调机制。同时,采用基础能力加提升能力的评估模式,鼓励组织创新和技术创新,督促公司提升资产负债管理能力。

  从测试情况来看,一是评估结果符合行业资产负债管理建设初期的现状,由于能力评估规则对制度、流程、模型等均有硬性要求,行业整体测试得分偏低,说明行业资产负债管理工作仍处于初级阶段,随着监管规则的运行,各公司普遍重视加强资产端与负债端的协调联动,预计总体得分将会逐步上升;

  二是评估标准可以区分资产负债管理能力的高低,总体上看,大型保险公司资产负债管理能力相对较强,中小公司在内控流程、模型工具等方面还存在差距;

  三是评估指标能够有效识别错配风险较大的重点公司。比如,用资产调整后的期限缺口来衡量“短钱长配”公司面临的现金流错配风险,用规模调整后的久期缺口来衡量“长钱短配”公司面临的再投资风险,用沉淀资金缺口率来衡量财产险公司规模不匹配的问题,这些指标均具有较强的风险识别力。

  监管规则的意义和作用

  最后,贾飙介绍了保险资金监管规则的意义和作用,他表示,良好的资产负债管理是支持保险业在日益复杂的风险环境中保持稳健发展、防范系统性风险的重要保障。此次监管规则的下发,有利于完善监管体系,增强监管的科学性和有效性;有利于防范资产负债错配风险,守住不发生系统性风险的底线;有利于推动行业回归本源,发挥长期稳健风险管理和保障功能;有利于培养审慎稳健的投资文化,引导保险资金长期配置,为实体经济发展提供有力支持。

  下一步,保监会还将推进以下工作:

  一是出台《保险资产负债管理监管暂行办法》,目前起草工作已完成,正处在征求意见阶段;

  二是组织开展资产负债管理能力自评估及监管试评估,推动保险公司健全组织架构,完善管理流程,提升管理水平;

  三是完成资产负债管理监管系统模块的搭建,指导公司准确填报指标信息,在试运行期间对季度报告进行研究分析,跟踪监测相关风险;

  四是加强沟通交流和评估,根据试运行情况进一步完善监管规则。

  在介绍完《保险资产负债管理监管规则(1-5号)》相关情况以后,保监会保险资金运用监管部副主任贾飙、保监会保险资金运用监管部资金监管处副处长杜林回答了记者的提问。

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关键词阅读:保监会 保险资产负债 保险资金 保险公司 四大类

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